Monte Carlo dla prop firm

Dlaczego pojedyncza historia kłamie

Twoje 120 transakcji to jedna konkretna kolejność zdarzeń. Gdyby te same wyniki przyszły w innej kolejności — trzy straty pod rząd na starcie zamiast w połowie — konto wyglądałoby zupełnie inaczej i mogłoby naruszyć Max Drawdown mimo identycznej sumy wyniku. Prop firmy nie oceniają sumy, tylko ścieżkę: Daily Loss i Max DD sprawdzane są codziennie.

Monte Carlo rozwiązuje ten problem, symulując tysiące alternatywnych kolejności Twoich transakcji przy zadanych parametrach ryzyka. Zamiast jednego wyniku dostajesz rozkład: mediana, najlepszy i najgorszy scenariusz, prawdopodobieństwo osiągnięcia targetu przed naruszeniem zasady oraz rozkład maksymalnego obsunięcia.

To nie jest wróżenie z fusów, bo model nie wymyśla wyników — pracuje na Twoim realnym rozkładzie R-multiple, win rate i wielkości pozycji z dziennika transakcji. Dlatego symulacja jest tak wiarygodna, jak kompletny jest Twój dziennik, a przy auto-imporcie z MT4/MT5 jest kompletny w 100%.

Co pokazuje symulacja w TradeLogic

Wybierasz prop firmę i fazę (challenge, weryfikacja, konto fundowane), wielkość konta i ryzyko na transakcję. Zasady firmy — Daily Loss, Max DD, target, minimalna liczba dni — są już w aplikacji dla 12 firm, w tym FTMO, FundedNext, The5ers i FundingPips.

• Prawdopodobieństwo zdania. Procent symulacji, w których osiągasz target bez naruszenia zasad — liczony na 10 000 przebiegów.
• Ryzyko wybuchu. Procent scenariuszy zakończonych naruszeniem Daily Loss lub Max Drawdown, z rozbiciem na to, która zasada pękła pierwsza.
• Rozkład drawdownu. Jak głęboko schodzi typowe i pesymistyczne obsunięcie — osobno equity drawdown i account drawdown liczony wg zasad firmy.
• Wpływ wielkości pozycji. Porównanie 0,5% i 1% ryzyka na tej samej historii. Zwykle 0,5% obniża szansę wybuchu bardziej, niż obniża szansę zdania.
• Oczekiwany czas. Mediana liczby transakcji i dni potrzebnych do targetu, żebyś wiedział, czy zdążysz w limicie czasowym.
• Wersja pesymistyczna. Scenariusz z pogorszonym win rate, bo statystyka z demo rzadko utrzymuje się 1:1 na koncie fundowanym.

Jak czytać wynik i co z nim zrobić

Jeśli symulacja pokazuje 20% szans na zdanie, problem nie jest w „głowie” i nie naprawi go kolejny opłacony challenge. Do rozwiązania są zwykle dwie rzeczy: wielkość pozycji względem Max DD i średnie R:R. Zejście z 1% na 0,5% ryzyka przy niezmienionej strategii często podnosi szansę zdania z 20% do 45%, bo zasady prop firm karzą zmienność, a nie tempo.

Jeśli symulacja pokazuje 70%, sensowne jest kupienie challenge'u — ale też przygotowanie się na to, że 3 z 10 podejść i tak nie wyjdzie. To normalny rozkład, nie porażka. Monte Carlo nie daje gwarancji, daje realistyczne oczekiwania i chroni przed spalaniem po 400 zł na próbę.

Poniżej 20 zamkniętych transakcji celowo oznaczamy wyniki jako wstępną ocenę — z tak małej próbki nie da się rzetelnie szacować rozkładu. Zbieraj dane na demo albo na małym live, a potem wróć do symulacji.

Monte Carlo + Prop Firm Tracker: plan i egzekucja

Symulacja odpowiada na pytanie „czy mam szansę”. Prop Firm Tracker odpowiada na „ile mi zostało do wybuchu w tej chwili”. Razem tworzą pętlę: planujesz parametry ryzyka na podstawie rozkładu, a potem tracker liczy Daily Loss i Max DD na żywo z Twoich pozycji MT4/MT5 i wysyła alert, gdy zbliżasz się do limitu.

Dochodzi do tego Tilt Meter i Mistakes Tracker, bo najczęstsza przyczyna oblania FTMO to nie zły setup, ale trzy dodatkowe transakcje po stracie. W TradeLogic wszystkie te elementy siedzą w jednym dzienniku tradera za 19,99 zł miesięcznie — TradeZella i TraderSync nie mają ani symulacji pod zasady prop firm, ani trackera.

TradeLogic vs Excel, TradeZella i TraderSync

Symulacja pod zasady prop firm to funkcja, której zagraniczne dzienniki nie mają, bo powstały dla amerykańskiego tradera akcji, a nie dla rynku challenge'ów.

Jak to działa w TradeLogic w 3 krokach

1. 1

   Zaimportuj minimum 20–50 transakcji

   Auto-import z MT4/MT5/cTrader/OANDA albo CSV. Im dłuższa historia, tym stabilniejszy rozkład.

2. 2

   Ustaw firmę i parametry

   Wybierasz prop firmę, fazę, wielkość konta i ryzyko na transakcję (np. 0,5% i 1% do porównania).

3. 3

   Odczytaj rozkład i zdecyduj

   Szansa zdania, ryzyko naruszenia zasady i oczekiwany czas. Dopiero potem kupujesz challenge.

Ile zaoszczędzisz

Symulacja Monte Carlo to narzędzie szacowania ryzyka na podstawie Twojej historii, a nie prognoza wyniku. Nie gwarantuje zdania challenge'u i nie stanowi porady inwestycyjnej.

FAQ — najczęstsze pytania

Zobacz też

• Prop Firm Tracker

  Daily Loss i Max DD na żywo dla FTMO, FundedNext i 10 innych firm.

• Kalkulator lota forex

  Wielkość pozycji przy 0,5% i 1% ryzyka — forex, złoto, indeksy, krypto.

• Psychologia tradingu i Mistakes Tracker

  Revenge trading, FOMO, tilt — policzone w złotówkach, nie w opiniach.

• Dziennik tradera po polsku

  Co notować, jakie metryki liczyć i jak zamienić historię w decyzje.

• Kalkulator lota forex

  Policz wielkość pozycji przy 0,5% i 1% ryzyka — bez logowania.

• TradeLogic — strona główna

  Cały dziennik tradera: auto-import, AI Coach, prop firmy, PIT-38.